光大证券公告称：“８·１６”事件致当日损失约１．９４亿元

可能面临监管部门警示或处罚

   新华网北京８月１８日电（记者陈雯瑾、陶俊洁）光大证券１８日发布公告，详细披露“８·１６”事件过程及原因，称当日盯市损失约为１．９４亿元，并可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，公司将全面检讨交易系统管理。

    １６日１１时０５分左右，光大证券订单生成系统瞬间生成２６０８２笔预期外的市价委托订单，随后巨量市价委托订单被直接发送至交易所，引发上证综指突然上涨５．９６％，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。

    对此，光大证券公告称，经初步核查，８月１６日事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制；而订单生成系统存在的缺陷，则导致了特定情况下生成预期外的订单。

    事件发生后，光大证券召开紧急会议，当日午后股票实施紧急停牌并发布提示性公告，同时对上午事件所形成的过大风险敞口，采取尽量申购成ＥＴＦ直接卖出等一系列措施。

    公告显示，按１６日收盘价估算，上述交易当日盯市损失约为１．９４亿元，对光大证券公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。

    光大证券表示，目前公司其他各项经营活动保持正常，并已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。

    截至目前，光大证券已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查工作，重点排查包括量化交易在内的新业务ＩＴ系统，关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点。公告称，公司将全面检讨交易系统管理现状。

    光大证券透露，上交所和上海证监局正在对相关事项进行全面调查，本次事件导致公司１６日“权益类证券及证券衍生品／净资本”指标超过了１００％的监管红线，公司可能面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司经营及业绩，亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。